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돈버는 주식 매매 기법 ATR 이용한 터틀 트레이딩 고점돌파매매


이번 포스팅에서는 터틀의 기법을 알아보겠습니다. 미리 말씀드릴게 하나 있는데 터틀기법은 매수 포지션과 매도포지션 양쪽에서 수익을 내는 기법입니다. 그래서 공매도가 자유롭지 못한 주식시장에 적용하기에 완전하지 않습니다.

때문에 매도포지션과 관련된 부분은 제외하고 조금 더 단순화하여 말씀드리겠습니다.

터틀 그룹은 기본적을 ATR 지표를 통해 자금관리를 했다고 이야기했었습니다. ATR 그리고 자금관리에 대해 모른다면 아래 영상을 꼭 보시면 좋겠습니다.

터틀 기법은 진입규칙과 청산규칙 그리고 피라미딩 규칙으로 나눠집니다. 모든 것은 매매하고자하는 종목의 ATR을 기준으로 합니다. 

진입규칙은 단순합니다. 20일 고가 돌파 시 매수입니다. 매수할때 1유닛만큼만 매수합니다.

청산도 심플합니다. 매수 후 주가가 상승한 뒤에는 10일간 저가 이탈시 청산합니다. 그리고 손절은 2ATR 만큼 하락시 하면 됩니다. 총 자금의 2%로 손실폭이 제한되죠.

그리고 피라미딩 규칙은 약간 복잡합니다. 상승하는 종목의 추세를 따라가면서 수익을 극대화 하는 방식입니다. 주가가 0.5ATR 상승할때마다 1유닛씩 추가하거나 1ATR 상승시마다 1유닛씩 추가합니다. 최대 매수규모는 4유닛까지로 제한합니다.

평균단가가 올라가기때문에 손절매 라인은 최종 매수가격에서 2ATR 낮은 가격으로 결정합니다.

ATR마다 추가매수를 한다고 가정하고 예를 들어보죠.

  • 주가가 1만원이고 ATR이 500원인경우
  • 1유닛을 매수하고 손절가격은 9000원이됩니다.
  • 주가가 상승해서 1만 500원이 되면 1유닛을 추가매수합니다.
  • 1만 500원에서의 2ATR, 9500원을 손절가격으로 변경합니다.
  • 주가가 11000원이 되면 또한번 1유닛을 매수합니다. 손절은 10000원이되고
  • 11500원이되면 마지막 1유닛 추가매수하면서 손절가격은 10500이됩니다.
  • 최종적으로 4유닛 매수 후 손절을 하게 될 경우에도 2ATR, 즉 총 자금의 2% 수준으로 손실이 제한되죠.
  • 여기까지 주식시장에 적용할 경우의 터틀 기법에 대해서 알아봤는데요.

터틀 책에서도 이야기하지만 저역시 20일 돌파 매수 2ATR 손절, 10일저가 이탈시 익절이라는 이 기법이 지금도 잘 맞는지 여부는 중요하지 않다고 봅니다.

기법은 자신한테 맞는 것으로 실험을 통해 체화시켜야한다고생각합니다. 이평선 골든크로스 기법을 해도 되고 볼린저밴드를 이용해도 됩니다. 꾸준히 손익비율이 높게 나올 수 있는 자신만의 기법을 사용하면 그만입니다.

중요한 것은 여러번 실패했을때에도 파산하지 않는 자금관리 전략이 그 기법에 녹아 있어야한다는 거죠. 터틀 트레이딩의 핵심은 바로 ATR을 바탕으로 연결된 유기적인 트레이딩 구조에 있습니다.  이부분을 꼭 말씀드리고 싶네요.

터틀트레이딩 도서 추천